Indikátor Average True Range, zkráceně ATR, vypracoval Welles Wilderem jako instrument pro měření tržní volatility. Tímto druhem indikátoru neurčujeme směr. Na rozdíl od True Range (TR), Average True Range také bere v úvahu volatilitu mezer a omezených pohybů. Indikátor je vhodný v odhadu zájmu ve směrech trhu, a to z toho důvodu, že silné pohyby a otočení jsou většinou doprovázeny velkými pásmy.
Jak se ATR používá?
Běžně činí doba indikátoru 14 dní. Tato se pak používá na denním grafu. Nízké hodnoty indikátoru se obvykle shodují s pásmovým obchodováním, oproti tomu vysoké hodnoty se objeví při průlomu nebo otočení trendu.
ATR a jeho výpočet
Indikátor Average True Range (ATR) je klouzavým průměrem True Range (TR) za určitou dobu (ve většině případů se jedná o 14 dní).
Za hodnotu True Range se používá maximální z veličin, kterými jsou vzdálenost od dnešního maxima do minima, vzdálenost od včerejších maxim do minima, vzdálenost od včerejšího zavření do dnešního minima.
